FX投資のススメ

5月16日ドルスイスフランのトレード結果検証

投資のススメ　管理人 — Fri, 18 May 2012 09:55:16 +0000

From: 滝上雅貴

湘南の投資研究所より

世界の金融市場は、ギリシャ問題やスペインの
ソブリン・リスクに振り回される展開が続いています。

このリスク回避の流れで、資金が金融市場から引き揚げられ、
株式、原油などのリスク資産規模が、世界的に大きく縮小しています。

要は、危険を察知した投資家が逃げているということです。

ギリシャ問題は、混とんとしています。

ギリシャのユーロ離脱観測も出ており、
世界的な金融不安へと発展する可能性もあります。

今年後半がどうなるのか占うには、まずはギリシャの
6月17日の再選挙の結果を待たなくてはなりません。

その後に世界株式や原油が戻りに入れば、リスク志向の流れとなって
資金が金融市場に戻ってくるでしょう。

したがって、少なくとも6月末までは、市場はユーロ売り基調となって
不安定な動きで推移するものと考えて対処した方がいいように思います。

さて、今回は5月16日にドルスイスフランをトレードした結果を
採り上げます。

ボリンジャーバンドがほぼ横ばいで、ボックス的な動きをしています。

矢印の陰線でボリンジャーの-2σラインに接近した局面で、
ロングでエントリーしました。レートは0.9425でした。

FOMC議事録の公表を控えていたので、20PIPS取れれば十分、
長居は無用と20PIPS上の0.9445にリミットの指値を置き、
1時間後に利益確定しました。

エントリー位置が甘かったのですが、日足で見ると上昇トレンドに
入っています。

1時間足でも上昇波で、エントリーしたのは矢印の陰線ですが、
-2σラインに接近しています。

ただ、橙色の20EMAを割れてきているので、
ショートでエントリーしてもよさそうです。

このときはユーロドルの動きを見ながらトレードしていたので、
ユーロドルの下落が見えていたため、ロングでエントリーしています。

もう一つの理由は、ポリンジャーバンドが狭まってきているので、
ボックス相場の局面に入ってきたと判断したからです。

ボックス相場なら、逆張りで攻めていく作戦になります。

なお、もしも、ショートでエントリーした場合は、

①20EMAを超えてきたらロスカットするか、

または

②ロスカットしたうえでドテンするか、

どちらかの作戦になるでしょう。

今週は、リスク回避の動きと、日銀の金融緩和に対する姿勢が慎重であることから、
円高が急速に進行しました。

政府や日銀がこの株安・円高に手を打ってくるかどうか、
市場の関心を集めていますが、
ここからの円買いはリスクが高そうです。

では、ここからの下値余地は・・・

下値メドを予測するには、90日移動平均線からの乖離を調べる

という方法もあります。

17日終値 90日線かい離率

ドル円             79.30 80.13 -1.03%

ユーロドル           1.2688 1.3134 -3.39%

ユーロ円              100.62 105.26 -4.41%

ポンド円              125.17 127.13 -1.54%

豪ドル円              78.36 83.87 -6.57%

豪ドル円のかい離率が-6.57%と大きくなっています。

経験則では±10%まで調整する余地がありますが、
±5%以上のかい離となることはそう多くはありません。

豪ドル円は、他のクロス円を先導する動きを示すので、
今回の下落局面も中盤を過ぎてきたと言えそうです。

滝上雅貴

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ギリシャ再選挙濃厚で欧州勢の動きに要注意

投資のススメ　管理人 — Mon, 14 May 2012 06:07:21 +0000

From: 山根亜希子今週の相場ドル／円、クロス円ともに上昇の気配は感じられないが底が固まってきているようにも見えます。
株価などが軟調なため下値不安は強いのですが、ずっと下落が続いているだけにそろそろ反発してもよさそうな時期にきています。ただし、中期的な流れは下落トレンドなので上昇となっても比較的短期で終わることを覚悟して、数日程度の上昇にのりたいですね。ユーロ圏での指標発表も多く、ギリシャ情勢を含めてユーロが安値更新の動きとなった場合はクロス円の買い参入は危険なため見送ったほうがよいですね。今週の予想レンジ：78.00～81.00 ドル／円は７９．５円程度で下げ止まっているようにも見えます。７９円付近にはサポートが多く、７８円、７９円台は買ってくる勢力も強そう。７８円割れでは、一旦損切りを考えた方がよいのですが、ドル／円は下落局面では買いのチャンスを狙いたいですね。 (チャート：外為ドットコム社提供http://www.gaitame.com/) ■ドル/円：今週の売買戦略【売り戦略】８１．３円超売り　　　　　７９．９円買い　　　（損切り　８１．９円）【買い戦略】７８．５～７９．５円買い　　８１円超売り　（損切り　７８．１円）などが想定できる売買のモデルケースとなります。＜大まかなトレンド＞長期的には　→　　中期的（数ヶ月）は　→　　短期的（１週間程度）は → 今週の予想レンジ：78.00～82.00 カナダドル／円は７９円程度のサポートで下げ止まる可能性もあります。ドル／円が大きく下落しない限り、下値は限定的か？７８円付近に重要なサポートがあるため７８円を維持している間は中期的な上昇トレンドは維持していると考えられます。今週は下がったところでは買いから参入してみたいですね。 (チャート：外為ドットコム社提供http://www.gaitame.com/) ■今週の重要経済指標日本では１６日（水）機械受注、１７日（木）第1四半期GDP（一次速報）などがある。米国では１５日（火）消費者物価指数、小売売上高、ニューヨーク連銀製造業景気指数、対米証券投資、１６日（水）住宅着工件数、鉱工業生産、FOMC議事録、１７日（木） 5/12までの週の新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀景況指数などが発表される。欧州では１４日（月）ユーロ圏・鉱工業生産、１５日（火）独・第1四半期GDP（速報値）、ユーロ圏・第１四半期ＧＤＰ（速報値）、独・ZEW景況感調査、ユーロ圏・ZEW景況感調査、１６日（水）ユーロ圏・貿易収支などがある。また、１５日（火）にはオーストラリアでＲＢＡ議事録、１６日（水）には英国で BOE四半期インフレレポートの発表がある。そして、週初めにはユーロ圏・財務相会合、独仏首脳会談、週末にはＧ８首脳会議なども開催される。

季節は春本番に入ったものの、為替市場は冬に逆戻りしたかのような寒々しい光景

投資のススメ　管理人 — Fri, 11 May 2012 08:22:14 +0000

From: 滝上雅貴

湘南の投資研究所より

1か月半ほどお休みをいただきましたが、
今回から、私担当のブログを再開しますので、
また、これからもよろしくお願いいたします。

さて、為替市場はドル高・円高の嵐に見舞われています。

2月のバレンタイデー以来の日銀の2回にわたる追加金融緩和も
すべて帳消しになった格好で、クロス円の下げっぷりは相当なもの。

欧州債務不安が再燃して、季節は春本番に入ったものの、
為替市場は冬に逆戻りしたかのような寒々しい光景・・・チャートです。

たとえば・・・以下のチャートは、豪ドル円の日足チャートです。

昨年12月15日の安値76.96から今年1月26日の高値82.84までが
上昇第一波となりました。

その後、1月30日の安値80.49まで調整し、この局面で
多くのトレーダーがふるい落とされました。

その後は、上昇第二波となって、3月2日の高値88.00まで一気に駆け上がります。

そして、天井圏では3月7日に安値84.78まで一旦調整し、
3月19日の高値88.64までの上昇第三波で仕上げとなって、
ダブルトップをつけてきました。

その後は、つるべ落としとなって重要なサポートであった3月7日の安値84.78を割れ、
つい先日の5月9日に、安値79.68まで下げてきています。

経過期間で、12月15日から3月19日までの上昇波の日数をカウントすると
67日間になります。

この67は、一目均衡表の基本数値の65の近似値になっています。

また、月数で言えば3か月間。

この3か月という変動期間は、株式の値動きに非常によく似ています。

さて、問題はここからどう動いていくか？　ということになります。

昨年は4月11日の高値90.03が年間の高値となってしまい、
ここを上に抜くことはありませんでした。

ただ、大きな違いは、
昨年は7月12日まで84,00が強いサポートになっていて、
ボックス相場の動きが続いたわけですが、
今年は下降トレンドになって80円割れを演じてきている点にあります。

つまり、今年に限って言えば、ドル円やクロス円は
日銀の金融政策の影響により、トレンドが発生しやすくなっているということです。

今後はこの豪ドル円をメインにして、実際に取引した結果や理由を
書いていきます。

なお、豪ドル円は、再び80円前後での動きになってきました。

週末でもあり、また、ギリシャ情勢も危ういので、
ポジションを手仕舞う動きが活発になってきたようです。

中国も景気減速懸念があり、全般的に陰の極を迎えつつある
段階に入ってきたようです。

滝上雅貴

ＰＳ

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仏大統領選で欧州の緊縮路線修正も

投資のススメ　管理人 — Mon, 07 May 2012 02:53:31 +0000

From: 山根亜希子今週の相場ドル／円、クロス円ともにまだ下げ止まりの気配がないため買いは様子見。
株価や資源価格なども全体的に下落基調。２月、３月急騰した反動で４月以降は調整局面が続いています。５月中旬から持ち直すかさらに６月にかけて大きく下げていくかわからないためポジションは少なめにして短期での売買を狙いたいですね。今週の予想レンジ：78.00～81.00 ドル／円は８０円割れとなっています。７９．６円のサポートで止まればよいが７８円台まで下落する可能性もあるため買いはもう少し待ちたいですね。７８．３円程度のサポートを維持できれば再度８０円超えの可能性が出てきます。 (チャート：外為ドットコム社提供http://www.gaitame.com/) ■ドル/円：今週の売買戦略【売り戦略】８０．２円超売り　　　　７９．７円買い　（損切り　８０．５円）【買い戦略】７８．５～７９．３円買い　　８１円超売り　（損切り　７８．１円）などが想定できる売買のモデルケースとなります。＜大まかなトレンド＞長期的には　→　　中期的（数ヶ月）は　→　　短期的（１週間程度）は →　か　↓ 今週の予想レンジ：126.00～130.00 ポンド／円は１２７円程度にサポートがある。週明けから売る場合は利益確定は１２７円台を目標に。１２７円付近で下げ止まった場合は、再度１３０円を目指す可能性があるため買いも検討したい。ただし。１２６円台には損切りは入れておきたい。 (チャート：外為ドットコム社提供http://www.gaitame.com/) ■今週の重要経済指標日本では１０日（木）貿易収支などがある。米国では１０日（木）貿易収支、5/4までの週の新規失業保険申請件数、１１日（金）生産者物価指数、ミシガン大学消費者信頼感指数などが発表される。欧州では８日（火）独・鉱工業生産、９日（水）独・貿易収支、１０日（木）ユーロ圏・ＥＣＢ月例報告、１１日（金）独・消費者物価指数などがある。また、１０日（木）は英国で政策金利の発表がある。

ＧＷ連休だが欧米は重要指標の発表が続く

投資のススメ　管理人 — Mon, 30 Apr 2012 06:14:50 +0000

From: 山根亜希子今週の相場今週、日本は連休となりますが欧米では企業決算も続き、特に米国では重要指標の発表が続くため、相場の動きには注意して下さい。
流れとしては、やや円高方向へ動いているため、下落し始めたら下げ止まるまで買いは控えたいですね。今週の予想レンジ：79.00～82.00 ドル／円は８０円割れとなると７９．５円程度が最初のサポート。７９円台にもサポートが多いため下落のスピードは緩やかなものになるか？ (チャート：外為ドットコム社提供http://www.gaitame.com/) ■ドル/円：今週の売買戦略【売り戦略】８１．５円超売り８０円買い（損切り８１．９円）【買い戦略】７９．５～８０円買い８１円超売り（損切り７９．３円）などが想定できる売買のモデルケースとなります。＜大まかなトレンド＞長期的には　↑　　中期的（数ヶ月）は　↑　　　短期的（１週間程度）は ↓ か → 今週の予想レンジ：64.00～67.00 ＮＺドル／円は６５．２円を割り込むと６４円台のサポートまで下落か？６４円程度で下げ止まれば買ってみたい。もしくは、６６円台では売りからの参入を考えたい。 (チャート：外為ドットコム社提供http://www.gaitame.com/) ■今週の重要経済指標米国では３０日（月）PCEコア・デフレーター、シカゴ購買部協会景気指数、１日（火）ISM製造業景況指数、２日（水）ADP全国雇用者数、３日（木）4/28までの週の新規失業保険申請、ISM非製造業景況指数、４日（金）雇用統計などがある。欧州では３０日（月）ユーロ圏・消費者物価指数、２日（水）独・失業率、ユーロ圏・失業率、３日（木）ユーロ圏・政策金利発表、４日（金）ユーロ圏・小売売上高などがある。また、１日（火）オーストラリアで政策金利の発表がある。